کاربرد روش درخت دوجمله ای برای اختیارات آسیایی با مدل پرش-انتشار
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
- نویسنده خدیجه سلیمانی
- استاد راهنما سیدکاظم ابراهیمی کاظم نوری هفت چشمه
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
یکی از روش های متداول در قیمت گذاری اختیار معاملات درخت دوجمله ای است.این روش ابتدا توسط کاکس،راس،رابینستین با رویکردی ساده جهت قیمت گذاری اختیار معاملات ارائه شده و توسعه آن به مدل های پرش-انتشار برای اختیارات استاندارد توسط امین انجام گرفته است.در این پایان نامه به بررسی روش درخت دوجمله ای جهت قیمت گذاری اختیارات آسیایی در مدل پرش-انتشار پرداخته و هم ارزی آن را با روش تفاضلی صریح نشان می دهیم.در ادامه با استفاده از تجزیه و تحلیل عددی و مفهوم راه حل ویسکوزیته همگرایی روش درخت دوجمله ای برای اختیارات آسیایی را اثبات می کنیم
منابع مشابه
قیمت‌گذاری اختیارات آسیایی بر مبنای لگاریتم استاندارد شده میانگین هندسی
اختیار آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت‌گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب‌ها تقریبی هستند. فرمول‌های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از ...
متن کاملیک روش عددی برای حل مسئله قیمت‌گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR
هدف اصلی این مقاله تعیین قیمت اختیار فروش آمریکایی می‌باشد هنگامی که نرخ بهره خود از یک فرایند تصادفی تبعیت می‌کند. بدین منظور، ابتدا مدل دارایی پایه را به مدل نرخ بهره تصادفی کاکس-اینگرسول-راس[i] (CIR) توسعه می‌دهیم. سپس، مسئله قیمت‌گذاری اختیارت آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR، را به صورت یک مسئله مکمل خطی[ii] (LCP) دو بعدی فرمول بندی می‌کنیم. برای حل این LCP دو بعدی روش تجزیه مولفه‌ای ...
متن کاملتوزیع فوق هندسی تعمیم یافته دوجمله ای منفی در مدل شفایافته زمان پیشرفت
در تحلیل داده‌های بقا، اگر در پایان مطالعه با درصد بالایی از سانسور مواجه شویم، چنانچه طول مدت مطالعه به اندازه کافی طولانی باشد، بهتر است از مدل‌های شفایافته استفاده شود. این مدل‌ها با ارائه فرایندی که بر اساس توزیع متغیر پنهان استوار است، در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با درنظر گرفتن توزیع فوق هندسی تعمیم‌یافته دوجمله‌ای منفی برای متغیر پنهان مدل دیدی برای تحلیل داده‌های...
متن کاملبراورد قیمت اختیارات آسیایی با استفاده از مسائل کران آزاد
هدف این پژوهش بررسی مدل های قیمت گذاری اختیارات آسیایی از نوع آمریکایی است. در این خصوص، وجود و یکتایی جواب، مدل قیمت گذاری این اختیارات، تحت موضوع مسائل توقف بهینه و کران آزاد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
قضیه دوجمله ای: مفهومی گسترده در ریاضیات دوره اسلامی
نمونه ای از قضیه بسط دوجمله ای را که روش محاسبه و به توان رسانیدن مجموع دو مقدار را تا قوه هفتم نشان می دهد، در نوشته های زنجانی می توان به دست آورد. با اینکه قضیه فوق توسط کرجی کشف و مورد استفاده چندین ریاضیدان پس از او قرار گرفته است، تشریح آن توسط زنجانی نمایانگر آن است که قضیه دوجمله ای اهمیت بسزایی در ریاضیات قرون وسطی داشته است.
متن کاملبه کارگیری رگرسیون پواسنی و رگرسیون دوجمله ای منفی با انباشتگی صفر برای مدل سازی داده های آموزشی
زمینه و هدف: بررسی تعداد دروس مردودی و ترمهای مشروطی دانشجویان از جمله روشهایی است که میتواند موفقیت تحصیلی آنان را ارزیابی کند. از آن جا که این عوامل در بسیاری از دانشجویان مقدار صفر دارند، استفاده از مدل‌های رگرسیون پواسنی و دوجمله ای منفی با انباشتگی در صفر که برای مدلسازی داده‌های شمارشی و برآورد پارامترهای مدل بکار می رود، توصیه میگردد.روش کار: در این مطالعه مقطعی که در سال تحصیلی 89-...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023